Hola Raferal.
Lo único que queda por preguntar es ¿que calse de navegador utilizas para ir por internet?
Puede ser el Internet explorer (versión 6 o 7), Mozilla, Opera,etc.
Si es el primero y puede que la versión 7, al descargar cualquier archivo, siempre, en la parte de arriba de la pantalla, te sale una barra, en la que te avisa, algo asi como, que para bajar ese archivo, debes pulsar esa barra.
No creo que sea esta la solución, ya que te habría dado problemas en la primera descargas, pero cosas mas raras se han visto en el tema informatico. . . . . . . . .